Это, в свою очередь, потребует от вас пополнить счет или сократить часть маржинальных позиций. В кризисные моменты на рынке ставки риска могут расти стремительно, что может стать причиной значительного увеличения начальной и минимальной маржи. На основании этих рекомендаций брокер формирует список ликвидных активов и устанавливает ставки риска для каждого из них. Получается, что таким активом нет смысла торговать в режиме маржинальной торговли.
Сумму, необходимую для совершения маржинальной сделки, не нужно считать вручную — мы автоматически посчитаем и покажем ее в момент покупки или продажи актива. При маржинальных сделках сразу на нескольких счетах в Т‑Инвестициях — все показатели и комиссии для маржинальной торговли будут рассчитываться по каждому счету отдельно. Если стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи, вы можете заключать новые сделки.
Что такое маржинальная торговля?
Ставки риска рассчитывают клиринговые организации по специальным параметрам и формулам. И наоборот — с высокой ставкой риска размер кредитного плеча в сделке будет небольшим или его не будет вовсе. Быстро определить текущее состояние вашего ликвидного портфеля помогает специальная индикация в приложении Т‑Инвестиций.
Как не допустить маржин колл?
- ➛ По достижении данного уровня брокер выдает предупреждение трейдеру посредством маржин колла, требуя от него сделать что-то для того, чтобы маржинальные требования снова соблюдались.
- Из‑за этого такие сделки часто называют «игрой на понижение».
- Когда позиция закрывается, маржа, которая использовалась для открытия позиции, “размораживается” и становится свободной маржой.
- Даже если прогнозы окажутся неверными, вы получите убыток только на отдельном счете, при этом активы на вашем основном счете не пострадают.
Трейдер может просто следить за уровнем маржи в торговой платформе. Клиент обязан самостоятельно обращаться на сайт брокера за сведениями об изменениях, произведенных в регламенте брокерского обслуживания, и несет в полном объеме все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением сведений в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.
Что такое цена маржин-колла?
Чем ниже ставка риска, тем крупнее может быть непокрытая позиция — то есть брокер будет готов одолжить больше активов. Ставка риска — это показатель, который брокер использует для расчета суммы, которую вам нужно иметь на счете, чтобы открыть или поддерживать непокрытую позицию. Оранжевый индикатор — стоимость ликвидного портфеля меньше начальной маржи, но больше минимальной. Зеленый индикатор — стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи.
Другими словами, маржин-колл сигнализирует о том, что одна или несколько открытых позиций трейдера находятся в просадке, размер которой слишком велик по сравнению с доступными средствами трейдера. У некоторых трейдеров маржин-колл вызывает крайне негативные эмоции, поскольку они отождествляют маржин колл с понятием стоп-аута, хотя это в корне неверно. Если вы знакомы с маржинальной торговлей, вы, вероятнее всего, сталкивались с понятием маржин колл (Margin Call). Вы хотите совершить сделку с акциями Y, начальная ставка риска лонг у которых равна 40%. Вы хотите совершить сделку с активом, начальная ставка риска лонг у которого равна 40%.
Например, вы хотите купить акцию компании Y стоимостью ₽, ставка риска по ней составляет 100%. Ликвидный портфель — это общая стоимость свободных денег и ликвидных ценных бумаг на вашем счете. Поэтому перед долгими выходными можно подумать над сокращением позиций с плечом, чтобы не подвергать счет повышенным рискам. Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них.
Как пополнить биржевой кошелек?
- Обратите внимание, что это актуально только для длинных позиций.
- Таким образом, любой трейдер, занимающийся маржинальной торговлей, может получить марин колл, если маржинальные требования его брокера были нарушены.
- Если подключаете маржинальную торговлю впервые, нужно пройти тестирование
- Если стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи, вы можете заключать новые сделки.
- Начальная маржа — стоимость ликвидных активов, умноженная на ставку риска для каждого из них.
Это связано с тем, что при ликвидации выставляется рыночный ордер, и в случае большого проскальзывания цена может измениться. Обратите внимание, что итоговая цена ликвидации может отличаться от той, что указана изначально. Чтобы не допустить еще большего убытка по позиции, платформа ликвидирует вашу позицию. Чтобы снизить риски и вероятность принудительной ликвидации позиции, рекомендуется пополнить маржу. Это может случится, если цена валюты двигается не в вашу сторону.
Margin call: как рассчитать размер средств, на который необходимо увеличить маржу?
О том, как устроена маржинальная торговля, можно прочитать ниже на этой странице. В нем мы рассказываем, зачем инвестору маржинальная торговля и как правильно ею пользоваться. Сколько стоит маржинальная торговля в Т‑Инвестициях
Как открыть несколько брокерских счетов в Т-Инвестициях Минимальная маржа — половина от начальной маржи. Ставка риска — показатель риска изменения цены для конкретного актива. Выкупленный актив вернется брокеру, а разница в ценах продажи и покупки станет доходом инвестора. Шорт — продажа актива, взятого взаймы у брокера. Если подключаете маржинальную торговлю впервые, нужно пройти тестирование
Если стоимость портфеля опустится ниже минимальной маржи, брокер будет обязан принудительно закрыть часть позиций на счете инвестора — это называется маржин‑колл. Если стоимость ликвидного портфеля опустится ниже начальной маржи, вы больше не сможете совершать новые маржинальные сделки, кроме закрытия уже имеющихся позиций. Для расчета начальной маржи купленных активов используется ставка риска лонг — даже если актив куплен на собственные, а не на заемные деньги. При маржин-колле могут закрываться не только непокрытые позиции (лонг и шорт) — при необходимости брокер может продать и другие активы со счета инвестора. У рубля ставка риска равна нулю, поэтому средства в рублях не учитываются при расчете начальной и минимальной маржи.
Также разбираемся, как рассчитывается и списывается плата за эту услугуи как контролировать маржинальные позиции, чтобы избежать убытков. При короткой позиции цена ликвидации будет всегда, так как теоретически цена актива может расти бесконечно. Это означает, что внесенной маржи хватит для покрытия убытков, даже если цена актива снизится до нуля.
Как рассчитать маржин колл: пример
Это состояние, при котором стоимость ликвидного портфеля опускается ниже значения минимальной маржи. В таком случае на индикаторе ликвидного портфеля вместо начальной маржи будет отображаться скорректированная маржа. Ставки риска лонг и шорт даже по одному активу могут отличаться. Разные уровни ставок риска влияют на возможности инвестора, использующего маржинальную торговлю. Устанавливая ставки риска, они оценивают вероятность значительного движения цены актива в соответствующую сторону.
Из‑за этого такие сделки часто называют «игрой на понижение». Другими словами, инвестору выгодно, когда актив, купленный в шорт, начинает дешеветь. Успешная сдача теста подтвердит, что вы обладаете базовыми знаниями для торговли на бирже и верно оцениваете риски конкретных финансовых инструментов. На вкладке «Главная» нажмите на нужный счет → на экране этого счета нажмите на значок ⬢ в правом верхнем углу → «Маржинальная торговля».
Что такое маржин колл? Как не допустить Margin Call
Актуальные ставки риска для сделок лонг и шорт по каждому активу можно посмотреть в списке ликвидных активов. Все показатели для маржинальной торговли рассчитываются отдельно для каждого счета. Откройте отдельный счет для маржинальной торговли. Если стоимость ликвидного портфеля ниже начальной маржи, значит, инвестор не сможет открывать новые позиции. Ликвидный портфель — стоимость денег и ликвидных активов на вашем брокерском счете. Мы автоматически рассчитаем плату за перенос непокрытой позиции, если вы совершите сделку в режиме маржинальной торговли и не закроете позицию до конца торгового дня.
Что такое цена ликвидации?
Также при переносе маржинальной позиции через выходные с вас спишут комиссию за все дни, что может увеличить долговую нагрузку на портфель. Выделите под маржинальную торговлю отдельный брокерский счет, чтобы торговля с плечом не затрагивала активы на других счетах. Чем ниже ставка риска, тем меньше вероятность колебания цены, значит брокер будет готов одолжить больше таких активов. Чтобы ориентироваться в основной терминологии маржинальной торговли, достаточно понимать следующие термины. В режиме маржинальной торговли не получится оплачивать ценные бумаги прямо с вашей дебетовой карты. В Т‑Инвестициях маржинальная торговля доступна всем клиентам, у которых есть брокерский счет или ИИС.
Вы можете продавать и покупать ценные бумаги или валюту, а также выводить деньги с брокерского счета. Оцените маржинальную позицию перед долгими выходными. Чтобы поставить на падение и заработать на снижении цен, вы можете совершить сделку-шорт — занять у брокера актив и продать его, а затем выкупить обратно по более низкой цене. Даже если прогнозы окажутся неверными, вы получите убыток только на отдельном счете, при этом активы на вашем основном счете не пострадают.
Маржин колл – это предупреждение, которое брокер высылает трейдеру, когда средства на его торговом счете опускаются ниже минимально допустимого значения. ➤ Таким образом, трейдер должен внести не менее 50 евро, чтобы удовлетворить маржинальные требования брокера. Данный уровень не должен опускаться ниже уровня маржинальных маржинколл требований брокера и обычно составляет 100%. ➤ Каждый брокер самостоятельно устанавливает уровень (или порог), по достижении которого он выдает маржин-колл.